انديکاتور چيست و انواع آن

اندیکاتورها ابزارهای مفیدی هستند که می‌توانند به تحلیلگران در تصمیم‌گیری‌هایشان کمک کنند. با این حال، باید توجه داشت که هیچ اندیکاتوری به تنهایی نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقی از آینده بازار ارائه دهد. بنابراین، استفاده از اندیکاتورها باید همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی انجام شود.

 

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال، ابزاری است که با استفاده از فرمول‌های ریاضی و اشکال هندسی، اطلاعات قیمتی و معاملاتی را پردازش و تحلیل می‌کند و در قالب یک نمودار جدید، به تحلیلگر در شناخت نقاط مهم تغییر قیمتی یا پیش‌بینی روند قیمتی کمک می‌کند.

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و هر کدام از آن‌ها برای اندازه‌گیری یک یا چند شاخص خاص از بازار استفاده می‌شوند. برخی از اندیکاتورها برای تشخیص روند قیمت، برخی دیگر برای شناسایی نقاط ورود و خروج به بازار و برخی دیگر برای ارزیابی میزان ریسک و فرصت‌های بازار استفاده می‌شوند.

 

انواع اندیکاتور

اندیکاتورها را می‌توان بر اساس معیارهای مختلفی دسته‌بندی کرد. یکی از رایج‌ترین دسته‌بندی‌ها، تقسیم‌بندی اندیکاتورها بر اساس روند است. به این ترتیب، اندیکاتورها را می‌توان به دو دسته روندنما (Trend Indicators) و نوسانگر (Oscillator) تقسیم کرد.

اندیکاتورهای روندنما برای تشخیص روند قیمت استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها با بررسی تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی مشخص، روند قیمت را به عنوان صعودی، نزولی یا خنثی تعیین می‌کنند. برخی از اندیکاتورهای روندنما عبارتند از:

• میانگین متحرک (Moving Average)
• شاخص مقاومت نسبی (RSI)
• شاخص میانگین در حرکت (MACD)

اندیکاتورهای نوسانگر برای شناسایی نقاط ورود و خروج به بازار استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها میزان نوسان قیمت را در بازه‌های زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کنند. برخی از اندیکاتورهای نوسانگر عبارتند از:

• اسیلاتور استوکاستیک
• اسیلاتور بیل ویلیامز
• شاخص قدرت نسبی (RSI)

علاوه بر دسته‌بندی بر اساس روند، اندیکاتورها را می‌توان بر اساس معیارهای دیگری نیز دسته‌بندی کرد. برخی از این معیارها عبارتند از:

• تعداد ورودی‌ها: اندیکاتورها بر اساس تعداد ورودی‌هایی که برای محاسبه آن‌ها استفاده می‌شود، به دو دسته اندیکاتورهای ساده (Simple Indicators) و اندیکاتورهای ترکیبی (Composite Indicators) تقسیم می‌شوند.
• بازه زمانی: اندیکاتورها بر اساس بازه زمانی که برای محاسبه آن‌ها استفاده می‌شود، به دو دسته اندیکاتورهای کوتاه‌مدت (Short-Term Indicators) و اندیکاتورهای بلندمدت (Long-Term Indicators) تقسیم می‌شوند.
• تعداد دوره‌ها: اندیکاتورها بر اساس تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه آن‌ها استفاده می‌شود، به دو دسته اندیکاتورهای دوره‌ای (Periodic Indicators) و اندیکاتورهای غیردوره‌ای (Non-Periodic Indicators) تقسیم می‌شوند.

 

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) یک اندیکاتور روندنما است که برای شناسایی روند قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت‌های گذشته در یک بازه زمانی مشخص، روند قیمت را به عنوان صعودی، نزولی یا خنثی تعیین می‌کند.

اندیکاتور میانگین متحرک از یک خط تشکیل شده است که بر روی نمودار قیمت رسم می‌شود. این خط نشان‌دهنده قیمت میانگین در بازه زمانی مورد نظر است.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک را می‌توان بر اساس بازه زمانی مورد استفاده، به انواع مختلفی تقسیم کرد. برخی از انواع رایج اندیکاتور میانگین متحرک عبارتند از:

1. میانگین متحرک ساده (SMA): این نوع ساده‌ترین نوع اندیکاتور میانگین متحرک است که میانگین قیمت‌های گذشته را بدون اعمال وزن محاسبه می‌کند.
2. میانگین متحرک نمایی (EMA): این نوع اندیکاتور میانگین متحرک وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد. این امر باعث می‌شود که EMA نسبت به SMA حساستر به تغییرات قیمت باشد.
3. میانگین متحرک ویلیامز (WMA): این نوع اندیکاتور میانگین متحرک وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد. این امر باعث می‌شود که WMA نسبت به EMA و SMA حساستر به تغییرات قیمت باشد.

 

اندیکاتور آر اس آی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال است که برای اندازه‌گیری قدرت خرید یا فروش در یک دارایی استفاده می‌شود. این اندیکاتور توسط ولز وایلدر در کتاب خود «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» در سال 1978 معرفی شد.

RSI بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. مقادیر بالاتر از 70 نشان‌دهنده قدرت خرید بیش از حد (خرید بیش از حد) است، در حالی که مقادیر کمتر از 30 نشان‌دهنده قدرت فروش بیش از حد (فروش بیش از حد) است.

RSI را می‌توان برای شناسایی نقاط ورود و خروج به بازار، تشخیص روند و تأیید سیگنال‌های سایر اندیکاتورها استفاده کرد.

 

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک همگرا و واگرا (Moving Average Convergence Divergence) یک اندیکاتور نوسانگر است که برای اندازه‌گیری قدرت روند یک دارایی استفاده می‌شود. این اندیکاتور توسط جرالد اپل در سال 1979 معرفی شد.

اندیکاتور MACD از سه خط تشکیل شده است:

1. خط MACD: این خط تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) است.
2. خط سیگنال: این خط یک میانگین متحرک از خط MACD است و به عنوان سیگنال تأیید استفاده می‌شود.
3. نمودار هیستوگرام: این نمودار اختلاف بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد.

اندیکاتور MACD بین 0 تا 0-100 نوسان می‌کند. مقادیر بالاتر از 0 نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است، در حالی که مقادیر پایین تر از 0 نشان‌دهنده قدرت روند نزولی است.

 

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یک اندیکاتور نوسانگر است که برای اندازه‌گیری موقعیت قیمت یک دارایی در مقایسه با محدوده قیمتی خود در یک بازه زمانی معین استفاده می‌شود. این اندیکاتور توسط جورج لین در سال ۱۹۵۰ معرفی شد.

اندیکاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است:

1. خط %K: این خط حرکت قیمت را نسبت به محدوده قیمتی خود در بازه زمانی مورد نظر اندازه‌گیری می‌کند.
2. خط %D: این خط یک میانگین متحرک از خط %K است و به عنوان سیگنال تأیید استفاده می‌شود.

اندیکاتور استوکاستیک بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. مقادیر بالاتر از 80 نشان‌دهنده قدرت خرید بیش از حد (خرید بیش از حد) است، در حالی که مقادیر کمتر از 20 نشان‌دهنده قدرت فروش بیش از حد (فروش بیش از حد) است.

 

نحوه استفاده از اندیکاتور

برای استفاده از اندیکاتورها، ابتدا باید با نحوه محاسبه و کاربرد آن‌ها آشنا شوید. سپس می‌توانید از اندیکاتورها در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، برای پیش‌بینی روند قیمت و تصمیم‌گیری در مورد معاملات خود استفاده کنید.